Дыры после стресса: под угрозой оказались сотни российских банков

Дыры после стресса: под угрозой оказались сотни российских банков

Содержание
  • Эффект домино
  • Сценарий ужесточился

При стремительном падении курса рубля и резком снижении нефтяных котировок «дыры» в своих капиталах рискуют получить в общей сложности 117 банков России. На это указали стресс-тесты, проведенные специалистами Центрального банка страны. Эксперты отмечают, что свидетельствует это об уязвимости всей банковской системы государства, однако, при реальном кризисе регулятору успешно удастся справиться с проблемой.

Пресс-служба Центробанка России опубликовала итоги стресс-тестирования отечественного банковского сектора, которые провели в стране на основе информации по состоянию на 1 января 2018-го. Главной целью финансового регулятора была в данном случае оценка общего масштаба банковских потерь в том случае, если будут иметь место так называемые шоковые ситуации, в том числе и по причине значительного ухудшения внешнеэкономической ситуации.

Регулятор сделал следующие выводы: у 117 банковских учреждений, на которые приходится сегодня 30,6 процента активов банковской отрасли страны, если будет реализован неблагоприятный сценарий, существует серьезный риск возникновения острого дефицита в капиталах. Хотя бы один из трех нормативов их достаточности окажется за установленными рамками, прогнозируют специалисты (банки, уже находившиеся на санации и имевшие отрицательные капиталы, в тестировании не участвовали). Суммарная «дыра» при негативном сценарии была оценена регулятором в 500 миллиардов рублей.

Кроме этого, еще 51 банковская структура (еще 19,4 процента активов банковской системы России) не соблюла дополнительные требования Центробанка к достаточности капитала. Здесь имеются в виду надбавки для поддержки его достаточности, а также за системную значимость. На запрос журналистов РБК об общих оценках результатов стресс-тестов национальный регулятор не ответил.

Эффект домино


Уточним, что условиями стресс-тестирования Центробанка предполагалось радикальное ухудшение положения дел с ценами нефти и курсом национальной валюты. На протяжении года рубль должен был, по сценарию теста, обесцениться на 39 процентов, а стоимость нефти — упасть за аналогичный период до отметки в 25 долларов за «бочку». Снижение ВВП предполагалось при этом на 3,9 процента.

«Даже принимая во внимание доходы, которые потенциально можно получить по итогам стрессового периода, деятельность банковской отрасли России окажется в убытке», — говорится в обзоре ЦБ.

При реализации «шокового» сценария, предупредил финансовый регулятор страны, показатели достаточности капиталов в целом по банковской системе могут упасть так: для базового капитала — с 8,2 до 5,2, для основного — с 8,5 до 5,5, а для совокупного — с 12,1 до 8,7 процента.

Дыры после стресса: под угрозой оказались сотни российских банков

Помимо оценки численности банков, рискующих выйти на дефицит капиталов, специалисты ЦБ оценили и степень риска «заражения на межбанке» в случае возникновения шока. Представители регулятора пояснили, что они стремились к оценкам влияния банкротства ряда банковских структур на общую устойчивость их контрагентов в условиях межбанковского рынка. Тестирование продемонстрировало, в частности, что при наличии «эффекта домино» с дефицитами капиталов могут столкнуться 107 российских банков, а на них приходится сегодня 9,8 процента активов банковской отрасли государства. Речь идет здесь об объеме на уровне 200 миллиардов рублей.



Еще 84 банка (9,1 процента активов банковской системы РФ) рискуют ощутить проблемы с ликвидностью – общая сумма достигнет в данном случае 300 миллиардов рублей.

Наконец, еще одним параметром, проверенным Центробанком на предмет устойчивости, стала чувствительность наших банковских структур к рискам ликвидности. Финансовый регулятор проверял, какова реакция на резкие оттоки денежных средств клиентов, и в итоге выяснилось, что с дефицитом ликвидности могли бы столкнуться 127 отечественных банков. На них приходится в настоящее время 40,9 процента активов банковской системы страны.

Сценарий ужесточился


По информации Центрального банка России на 1 января 2018 г. (дата отсечения стресс-тестирования), на первую пятерку банковских учреждений по объемам активов пришлось 55,8 процента от суммарных активов банковской системы. Еще 23,5 процента – это банки, находящиеся по данному показателю на шестом–20-м местах. Результаты проведенного Центробанком тестирования указывают, таким образом, на то, что при «шоковом» сценарии риск дефицита капиталов возникнет даже у банков, фигурирующих в ТОП-20.

Если сравнить эти итоги с аналогичными тестами, которые ЦБ провел в 2016-м, то отечественный банковский сектор отличается резким ростом численности банков, подверженных при возникновении «шока» довольно серьезному риску дефицита капиталов.

Прошлогодние результаты свидетельствуют в свою очередь о том, что «дыры» в капиталах образовались бы у 34-х банков, на которых пришлось 8,6 процента активов банковской системы. Риски ликвидности возникли бы при этом лишь у трех банковских структур (0,6 процента активов отрасли). Риски для наших банков от реализации так называемого «эффекта домино» остались за минувший год практически неизменными: в 2016-м с дефицитом капиталов столкнулись бы 93 банка, а с дефицитом ликвидности – 84 финансовые структуры.

Следует отметить, что непосредственно условия «шоков», которые ЦБ предлагал в 2016 году, были ощутимо мягче — при снижении нефтяных котировок до отметки в 25 долларов США российский ВВП опускался бы, по сценарию регулятора, на 1,4 процента. Сопровождали бы это повышения процентных ставок на рынке финансов и падения со стороны фондовых индексов.

Специалисты акцентируют внимание на следующем: именно тот факт, что в прошлом году в стресс-тесте закладывали более жесткие условия сценария по понижению отечественного ВВП и валовых накоплений, как раз и выступил в качестве основной причины столь резкого увеличения количества уязвимых банковских структур по результатам последнего стресс-тестирования.

Читайте также: «Дыра» в «Открытии» сопоставима с нехваткой в «Банке Москвы»
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментарии: 0